实操教程“雀神广东麻将必胜软件开挂神器下载安装”附开挂脚本详细教程

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2
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刚过去的1月份 ，债市最后一周走势分化
，长债避险不及短端债券
。

这也是上月债市的基调，但从纯债基金表现来看 ，中长期纯债基金的头部业绩依然好过短债基金
，月度收益率最高接近3%。

有分析指出，当前债市的流动性来自险资配置 ，而中长期债券是其潜在的配置方向
，未来依然需要关注债券的供给端效率 。

纯债基金一月份最高收益率达2.72%

中长债资产受关注

今年1月，债市在多重利好推动下表现相对稳健 ，体现在长端利率持续下行
，流动性投放比较充足
。从债券基金的表现来看，也在印证这一点 ，中长期纯债基金的整体业绩表现好于短债基金。

Wind统计显示，1月份
，中长期纯债基金录得0.24%的平均收益率，国泰信瑞纯债达到2.72% ，在纯债基金中表现最好 。反观短债基金
，整体的业绩均值只有0.16%，头部业绩产品中 ，最高的是创金合信信用红利A
，达到0.43%
。

另外，中长期纯债基金当中 ，有9只基金的当月收益率超过1%（统计初始基金）；而在短债基金中
，则没有一只基金的月收益率超过1%。在业内看来，收益率的曲线分化体现出长端债券的定价逻辑趋于特殊地位 。

华联期货研报显示 ，整个1月份
，30年期与10年期国债利差处于高位，但市场未出现明显修复行为 ，反映超长端定价逻辑趋于独立
。市场配置需求旺盛，政策端强调精准宽松
，为债市提供支撑。

不过，近期债市再次走出分化格局 。从上周的表现来看（1月26日至2月1日） ，外围避险情绪升温
，叠加央行推出新型流动性管理工具预期提振债市，国债和政金债走势分化 ，曲线走陡。超长端由于前期利差压缩较快
，周内面临一定的阶段性止盈压力
。

当然，外围避险情绪巨震也是引发债市扰动的因素之一 ，近期国际金价
、银价在大幅冲高后于上周五迎来获利了结
，带动国内资源类板块走弱，提振债市避险情绪。

诺安基金分析指出 ，短期内
，债市预计将维持区间震荡行情 。尽管流动性维持充裕，但随着1月官方PMI数据公布在即（市场普遍预期仍在荣枯线以上） ，债市投资者对经济复苏动能强劲及通胀回升仍存顾虑
。超长债在前期快速下行后，博弈久期的性价比正在下降。

往后看
，需高度关注春节前夕的流动性缺口及特别国债供给计划的落地情况 。在宏观政策定调“财政货币双宽”的背景下，收益率曲线陡峭化趋势大概率延续
。操作上 ，建议关注中短端债券的确定性机会
，而在超长端应保持谨慎，注重防御通胀预期回升及风险偏好抬升带来的回调风险。

市场关注债市新增资金来源

供给端效率成最大看点

开年之初 ，债市就出现与往年同期不同的走势
，特别是在权益市场持续反弹背景下，债市依然保持着较好的行情 。在业内看来 ，债市新增资金的来源成焦点
，这波资金的持续性和投资方向也备受关注
。

华联期货研报分析指出，保险机构“开门红 ”保费收入表现强劲 ，带来充裕增量配置资金；叠加2026年年初银行年度考核调整落地
，负债端存款置换波动趋于稳定，银行对7-10年期利率债的配置意愿显著提升 ，两者共同形成稳定买盘支撑，为长端利率企稳下行提供条件。

资金面传导方面
，1月14日证监会宣布上调融资保证金比例至100%（自1月19日起实施，仅针对新开融资合约） ，导致股市资金情绪短期降温
，两融余额结束连续增长态势，部分资金从权益市场回流固收领域 。

同时 ，大宗商品价格回调
，进一步缓解了“股债跷跷板
”效应与“再通胀交易”对债市的压制，为债市营造了有利环境
。交易层面 ，在30年期国债与10年期国债利差处于历史高位的背景下
，市场并未出现明显“利差修复 ”交易行为。

具体来看，该利差在1月中上旬一度走阔至54bp ，主要受超长期国债供给预期升温、机构降久期操作及股债跷跷板效应共同影响；月末随着市场风险偏好回落 、配置盘回补
，利差小幅收窄，2026年1月30日收于47.47个基点 ，但仍处于2022年9月以来的高位区间，这也反映出超长端利率定价趋于分化 。

那么
，后市债券的供给效率就成为关键，从1月的债券一级市场发行来看 ，整体态势活跃
，总发行规模达61937.71亿元；月度加权平均发行利率为1.77%，市场整体融资成本持续维持低位 ，同时发行节奏显著前置。从细分品种来看
，1月地方政府债券发行前置力度显著
。国债发行方面，1月21日续发的1600亿元7年期国债 ，最终认购倍数高达5.91倍
，中标利率1.67%，显著低于同期二级市场收益率 ，表现出市场对国债的配置需求较强。

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